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Renda fixa garante meta de fundos de pensão no semestre

Matéria publicada no Jornal Valor Econômico - Data: 29/07/2014

A maior parte dos fundos de pensão conseguiu bater suas metas de rentabilidade no primeiro semestre deste ano graças ao bom desempenho da renda fixa, que foi a vilã do setor em 2013. Cerca de 60% do patrimônio de R$ 640 bilhões das fundações estão aplicados em renda fixa, a maior parte em títulos do governo de prazos longos e indexados à inflação.

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A atuação da Câmara de Recursos de Previdência Complementar

Artigo escrito por Diogo Viniccius Quintans Guapyassu, Advogado na LUZ, divulgado no site 'revista Fator Brasil' (26/07).

O presente artigo tem por intuito analisar as decisões tomadas pela Câmara de Recursos de Previdência Complementar (CRPC) ao longo dos trabalhos realizados neste ano e os reflexos destas para as Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC).

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Você sabia…

Com as posições no MITRA (sistema integrado) você pode calcular o risco econômico e legal (Basileia) apenas com um clique. Garantir que a mesma informação é utilizada em ambos os cálculos reduz o risco operacional e é um ponto reconhecido pelo órgão regulador.

O MITRA possui um módulo de Boletas com enquadramento embutido, que cobre todos os produtos de Bancos e Assets. Um modelo único de boletagem garante a consistência das regras de enquadramento e controle.

IN PREVIC nº. 01/13

A IN PREVIC nº. 01/13 estabeleceu os critérios para elaboração do estudo que ateste a adequação da taxa de juros em patamar superior aos limites estabelecidos pela legislação, limitada a 6% ao ano.

A manutenção da taxa de juros em 6%, além de gerar redução nos valores a serem provisionados, resulta em economia para os participantes e patrocinadoras, uma vez que uma maior parcela dos recursos para pagamento de benefícios do plano será "adquirida" pelo retorno dos investimentos, reduzindo-se, então, as suas contribuições normais. Cabe lembrar que o objetivo do estudo não é forçar uma redução das provisões e custos, mas sim adequar a taxa de juros às projeções de retorno dos investimentos, sem onerar os participantes e patrocinadoras além do necessário para honrar os compromissos do plano.

Em uma simulação feita para um plano de determinado cliente, ao aumentar a taxa de 5,75% (limite na Avaliação Atuarial de 2013) para 6%, as provisões matemáticas reduziram em 2,05%, enquanto que o custeio do plano teve uma redução de 3,65%. Já quando aumentamos a taxa de 5,5% (limite na Avaliação Atuarial de 2014) para 6%, as reduções passam a corresponder a 4,09% e 7,22%, respectivamente.

Avaliação atuarial

Em 2013 a LUZ desenvolveu um sistema de avaliação atuarial. A solução realiza simulações de forma individual, melhorando a precisão dos resultados e, consequentemente, reduzindo os custos atuariais dos fundos.

Em março foi finalizado mais duas avaliações no sistema, com ganhos que chegam a 2% para o cliente. O novo sistema trouxe maior segurança e agilidade ao processo, tornando possível realizar diversas simulações em poucos segundos, além da maior aderência ao perfil da população.

O sistema também pode ser acessado via web, com isso os clientes podem simular os valores de provisões matemáticas e custos, alterando as hipóteses atuariais e avaliando os impactos on line nas reservas matemáticas.

Multimercados: ame-os ou deixe-os

Matéria publicada no Jornal Valor Econômico - Data: 26/06/2014

Encontrar um fundo que gera retorno acima da média, conhecido como “alfa”, e faz isso de forma consistente, de fato, é tarefa difícil. Eles são apenas 1,2% de uma amostra de 5.655 multimercados com mais de um ano de vida avaliada pela Luz Soluções Financeiras.

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Quem me representa?

Artigo escrito por Edivar Queiroz, CEO da LUZ Soluções Financeiras, divulgado no Jornal Brasil Econômico.

Há uma predisposição pública em ouvir as grandes empresas. Porém, é preciso entender que os interesses delas são diferentes dos interesses dos médios empresários e, muitas vezes, chegam a ser antagônicos.

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MITRA, software financeiro da LUZ, chega à versão 5.9

Líder no Brasil em sistemas de gestão de risco e consultoria financeira, a LUZ Soluções Financeiras lança a versão 5.9 do software financeiro MITRA.

Voltado para instituições financeiras e não financeiras, o MITRA reúne recursos e funcionalidades de negócio para a gestão e controle de riscos e resultados gerenciais.

Uma das novidades da nova versão é o cálculo da contribuição de cada ativo para o pior cenário da BM&F, auxiliando na tomada de decisão quanto às realocações dos ativos que compõem a estratégia.

A performance do sistema é uma constante no planejamento da LUZ, “Nessa versão realizamos um trabalho de otimização no módulo de renda fixa do sistema e isso produziu uma melhora significativa para o usuário. Um asset management, cliente da LUZ, com a nova versão obteve um ganho de 70% de tempo”, conta Marcelo Wolak, diretor da área de P&D da LUZ.

Já o MITRA Basileia passa a ter integração nativa de Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) com as contas Cosifs (Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional). Com isso, é possível importar os dados das Cosifs diretamente dos documentos para o sistema.

16º Fórum de Investimentos

Dia 29 de maio, aconteceu o 16º Fórum de Investimentos, no Hotel Renaissance, em São Paulo. O Fórum é um evento tradicional da LUZ, realizado pela área de Previdência e Family Office e destinado ao segmento de Fundo de Pensão.

Com patrocínio de quatro Gestoras de Recursos, o Fórum de Investimentos reuniu 105 participantes de 45 entidades. Os temas abordados no evento foram: ‘Domínio das estratégias ALM e CFM’, 'Análise Comparativa de Entidades', ‘Multimercado de sucesso’ e ‘Modelos de decisão’.  

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