Luz Consultoria

Empresas Financeiras, Seguradoras e Assets

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DE RISCO

Processo que compreende a avaliação geral da estrutura de risco seguindo as melhores práticasde mercado e de acordo com os normativos dos reguladores.

  • Adequação Organizacional
  • Áreas participantes
  • Universo de atividades da área de Risco
  • Matriz de Risco Geral
  • Dimensionamento do time
  • Capacidade técnica da equipe
  • Fóruns decisórios
  • Políticas
  • Adequação da infraestrutura
  • Metodologias utilizadas na gestão
  • Relatórios de Gestão
  • RAS (Declaração de Apetite por Risco)
  • Gestão Inteligente de Risco (GIR)

METODOLOGIAS E
MODELAGENS DE RISCO

Abrange modelagens para os riscos Financeiros (Crédito, Mercado e Liquidez), além do Risco Operacional.

• Risco de Mercado
- Apreçamento de produtos complexos ou ilíquidos
- Modelos para as carteiras de Trading e Asset Liabilility Management

• Risco de Crédito (abrange as carteiras de atacado e varejo)
- Criação de processos e metodologias abrangendo as etapas:
* Apreçamento
* Concessão
* Gestão
* Monitoramento
* Recuperação

• Risco de Liquidez
- Conceituação de ativos líquidos
- Definições de Caixa Mínimo
- Meta de Caixa
- Plano de Contingência

• Risco Operacional (RO)
- Criação do dicionário de Risco
- Metodologias para avaliação de Risco
- Matriz de Risco
- Mapeamento de RO
- Definição ou avaliação da Base de Perdas Operacionais
- Modelos estatísticos aplicados à Gestão

GESTÃO DE CAPITAL

  • Validação do Capital Regulatório
  • Otimização de Capital Regulatório
  • Modelagem de Capital Econômico para Risco Financeiro (Crédito, Liquidez e Mercado), Operacional e Risco Integrado
  • Criação do Plano de Capital

OUTROS

  • Validação de modelos independente
  • Participação independente em Comitê de Risco
  • Relatórios de Gestão

ASSETS

Além dos serviços prestados para Instituições Financeiras, destacamos:

Avaliações e implantações de normativos do regulador e autorregulador na visão do Administrador e do Gestor.

SEGURADORAS

Além dos serviços prestados para Instituições Financeiras, destacamos:

CIRCULAR 517

Avaliação do status atual e implantação do normativo aderente com as melhores práticas e Contemplando, desde a governança até a infraestrutura mínima, alinhada com a complexidade e o tamanho das operações.

  • Diagnóstico da aderência da estrutura atual com o normativo:

- Status - Plano de Ação

  • Definição da Estrutura Organizacional
  • Implantação do Plano de Ação
  • Mapeamento do Perfil de Risco
  • Dimensionamento da equipe:

- Atividades - Head count

  • Infraestrutura necessária:

- Processos - Sistemas

  • Criação de Políticas
  • Fóruns decisórios
  • Participação no Comitê de Risco
  • Gestão Terceirizada de Risco (Enterprise Risk Management)
  • Validação da implantação do normativo

ORSA - Gestão de Capital

Criação de modelos de capital econômico e integrado, além da governança, processos e estrutura necessária.

GESTÃO DE CRÉDITO

Serviço de gestão terceirizada de crédito:
- Concessão
- Monitoramento emissão / emissor
- Monitoramento setorial spread inicial / atual
- Avaliação de garantias
- Perda esperada
- Valor em risco

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